Известный глюк установщика msi. Установка прерывается при запуске из папок начинающихся (или содержащих), казалось бы допустимые символы, например '#'. Или же очень длинный путь папки.
Решение: скопируй установщик в "простую папку", например c:\inst. Enjoy!

Формат MSI удобен тем, что он не содержит никакого исполняемого кода. Там только последовательность установки. Саму же установку производит служба, которая установлена на каждом компьютере. Благодаря этому антивирусным программам, а также пользователю, легко проверить содержимое MSI перед запуском, проверить подлинность благодаря наличию электронно-цифровой подписи (ЭЦП),  сделать сетевую установку через Active Directory или MS SMS Server.

Если установочный файл имеет расширение не MSI а EXE, то вы получаете "кота в мешке". Я всегда настороженно относился к таким файлам.

Первой причиной ошибок установки MSI может быть недоконца загруженный файл. Чтобы убедиться в целостности файла, проверьте ЭЦП, вызвав свойства MSI-файла и перейдя на закладку "Digital Signatures". Там есть кнопка Details, которая и сообщит о результатах проверки.

Основное требование к установке MSI заключается в том, чтобы права доступа к файлу были как у учетной записи SYSTEM, так и у пользователя, который осуществил вход в систему. Часто бывает так, что пользователи запускают MSI с сетевого ресурса, или из пользовательского каталога "С:\Documents and Settings\...", куда у записи SYSTEM нет прав доступа. Тогда и возникает ошибка установки.